人行征信体系报告与消费信贷风险相关性分析

课程类型：线上实习背景提升项目

--某商业银行

商科

  项目简介  

本项目主要利用SAS程序语言对几万条人行征信报告的信息进行统计分析，通过将人行数据信息与风险指标字段进行关联，找到风险相关性较高的指标和临界值，并结合风险容忍度制定消费信贷审批过程中的人行征信报告专家拒绝规则。

在掌握SAS实用统计分析程序语言的同时，可以深入了解消费信贷的风险管控分析思路与策略制定过程。

  SAS实用统计分析语言  

• Data步与Proc步
  

• 导入导出数据

• 数据统计分析语句(IF-THEN\PROC-MEANS\PROCFREQ\PROC-SORT\PROC-SUMMARY……）

• 修改合并数据(SET\MERGE\RENAME……）

  人行征信报告信息  

• 人行查询次数

• 贷款开户时长、贷款笔数、贷款余额、贷款未偿比例、贷款种类

• 信用卡发卡机构数、开户时长、信用卡总授信额度、额度使用率

  风险指标体系及策略  

• 账户数、透支金额、有透支账户占比、逾期金额、不良金额、损失金额、逾期率、不良率、损失率

• 拒绝策略：人行信用卡开户时长在半年及以内且未销户的信用卡总额度达20万及以上……

 SAS数据程序 

 SAS数据集 

 数据透视分析 

 统计分析报告 

  项目安排  

 Week 1 人行信用报告介绍及SAS软件入门 

介绍人行信用报告包含的内容以及金融数据系统中的常用字段

熟悉SAS软件的窗口环境、执行操作基本步骤

 Week 2 数据导入与基本处理 

建立逻辑库，导入txt数据，data步读取和修改

人行信用报告的字段的导入和处理

 Week 3 数据关联筛选、条件判断 

学习不同报表之间的关联处理，实现目标变量的筛选

将人行信用报告信息与客户风险指标实现关联

 Week 4 排序、合并、均值、频数等应用函数 

对SAS数据集进行数据处理，学习PROC-MEANS\PROC-FREQ\PROC-SORT等函数

根据风控目标要求对关联后的数据进行统计分析

 Week 5 简单宏的运用 

学习简单的宏语句的编写

利用宏处理相关信息，提升运算效率

 Week 6 数据汇总统计与导出 

学习PROC-SUMMARY函数和SAS数据导出功能

对处理完成的数据进行汇总统计和结果导出

 Week 7 透视表处理及风险关联性判断 

利用统计分析的数据，借助数据透视表进行不同维度的观察和风险关联性结论判断

 Week 8 专家规则制定与分析报告撰写 

结合前期数据处理结果和风险容忍度制定专家规则，并学习撰写业务分析报告

 专题作业：

细分分行、渠道等维度的客户风险情况分析

根据课程进度，布置课下自主完成作业，在提升对SAS软件掌握程度的同时，进一步理解金融系统风险数据分析的思路和方法。

  项目收获  

 1. 留学申请文书的技术“硬核”

个人简历、个人陈述PS、面试等环节增加一份有分量的项目经历

直接对口商科申请要求

 2. 金融领域就业的文化“软实力”

掌握SAS数据分析软件的基础应用，熟悉金融消费信贷领域风险管控的运作模式和分析方法

金融产业中消费信贷领域目前如火如荼发展，从传统银行业的房贷、车贷、消费贷、信用卡，到阿里巴巴的“花呗”、京东“白条”、腾讯“微粒贷”等等，而风险管理是这些消费信贷机构的重要核心部门。

本项目可以带你提前了解金融机构如何利用央行发行的个人征信报告，利用SAS工具进行大数据处理，结合存量客户的风险进行相关性统计、分析报告撰写和专家规则制定。

掌握一门计算机语言仅仅是锦上添花，真正了解未来就业领域的业务运作模式才是求职的“王牌”！

  项目适合  

该项目适合未来想要申请金融工程，商业分析，金融学等领域的学生

  常见问题  

 Q1：项目是怎么进展的，通过什么平台？

项目是远程线上形式的，导师通过Zoom平台给学生授课，平时也可以通过微信沟通。

 Q2：项目时长？

导师每周授课一次，持续7-8周，每次授课2小时左右

 Q3：课下我需要多长时间消化课程内容？

为了保证学习效果最大化以及项目的顺利推进，建议学生每周课下自学时间至少保持在6小时以上。